10 Signals in Microstructure.
Verfolgt die Anzahl der Market Orders pro Zeitintervall. Misst Handelsurgenz und Aggressionsniveau in Perpetual Futures.
Überwacht die durchschnittliche Größe von Market Orders. Ermöglicht die Unterscheidung zwischen Retail- und institutionellen Ausführungsmustern in Perpetual Futures.
Verfolgt die Häufigkeit von Limit-Order-Platzierungen. Misst den Status der wartenden Liquiditätsversorgung im Orderbuch.
Überwacht die durchschnittliche Größe von Limit Orders. Ermöglicht Einblicke in institutionelle wartende Orders und das Vertrauensniveau bei Support/Resistance.
Erkennt und quantifiziert algorithmische Handelsaktivität durch Order-Timing, Größenmuster und Ausführungskonsistenz.
Misst das Verhältnis einzigartiger Teilnehmer zum Gesamtvolumen. Unterscheidet zwischen breiter Marktbeteiligung und konzentrierter Aktivität.
Quantifiziert, wie aggressiv Taker im Verhältnis zur verfügbaren Liquidität kaufen/verkaufen. Ein Thermometer für Marktdringlichkeit.
Misst die Ausführungsgeschwindigkeit und -dichte pro Zeiteinheit. Erkennt Beschleunigung und Verlangsamung der Marktaktivität in Echtzeit.
Schätzt den Preiseinfluss pro Order-Flow-Einheit. Ein Liquiditätsindikator, der zeigt, wie stark sich der Preis pro Dollar Nettokauf/-verkauf bewegt.
Verfolgt die Ausweitung, Verengung und asymmetrische Veränderung des Bid/Ask Spreads in Perpetual Futures. Ein Thermometer für den Liquiditätszustand.