173 Live-Indikatoren über 25 Kategorien. Jedes Signal fließt in Echtzeit in die Blackperp Entscheidungs-Engine.
Erkennt echte vs. gespoofte Liquidität in Krypto-Orderbüchern durch Analyse von Bid/Ask-Platzierungsmustern, Stornierungsraten und Fill Ratios über mehrere Börsen hinweg.
Identifiziert institutionellen Order Flow durch Size Clustering, Timing-Muster und Erkennung von Ausführungsalgorithmen auf Perpetual Futures Märkten.
Misst, wann Trendbewegungen intern an Unterstützung durch Volumen, Momentum und Order Flow Konvergenz in Krypto-Perpetual Futures verlieren.
Berechnet die Wahrscheinlichkeit, dass aktuelle Market Orders von informierten Tradern (Toxic Flow) oder uninformierten Tradern stammen, mittels Mikrostrukturanalyse von Perpetual Futures.
Erkennt, wann überfüllte Leverage-Positionen sich aufzulösen beginnen. Misst Liquidation-Druck und Kaskaden-Wahrscheinlichkeit in Perpetual Futures.
Kombiniert Preismomentum mit Order Flow und Open Interest Daten, um festzustellen, ob das aktuelle Momentum auf echter Überzeugung basiert oder nachlässt.
Erkennt, wenn Zwangsverkäufe (Capitulation) von Limit-Kaufwänden absorbiert werden. Zeigt potenzielle Umkehrpunkte in Perpetual Futures an.
Erkennt Diskrepanzen zwischen Marktnarrativen (Sentiment, soziale Daten) und tatsächlichen On-Chain- und Order Flow Daten. Wenn Worte und Handlungen auseinandergehen, entstehen Chancen.
Misst Geschwindigkeit und Richtung von Preisbewegungen über mehrere Zeitrahmen. Erkennt Beschleunigung, Verlangsamung und Momentum-Divergenzen in Perpetual Futures in Echtzeit.
Misst die Preisabweichung vom VWAP über mehrere Zeitrahmen. Identifiziert Mean-Reversion-Zonen und Trendfolge-Zonen.
Erkennt statistisch anomale Volumenmuster im Vergleich zu einer rollierenden Basislinie. Fängt Vorboten von Breakouts oder Umkehrungen in Perpetual Futures ab.
Analysiert Kerzenkörper/Docht-Verhältnisse, Ablehnungsmuster und strukturelle Übergänge über mehrere Zeitrahmen. Liest die Mikro-Hinweise der Price Action.
Identifiziert und rankt wichtige Support/Resistance-Levels basierend auf historischer Ablehnungshäufigkeit, Volumenkonzentration und Orderbuch-Tiefenanalyse.
Quantifiziert Trendstärke und Nachhaltigkeit durch ADX-basierte Indikatoren und Multi-Timeframe-Bestätigung.
Identifiziert Seitwärtsphasen, misst die Rangebreite relativ zur Volatilität und schätzt die Breakout-Wahrscheinlichkeit in Perpetual Futures.
Misst die Richtungsübereinstimmung über 1-Minuten-, 5-Minuten-, 15-Minuten-, 1-Stunden- und 4-Stunden-Zeitrahmen. Identifiziert Trendausrichtungen mit hoher Überzeugung.
Verfolgt sitzungsbasierte Schlüsselpreislevel wie Vortages-Hoch/Tief/Schluss und Pivot-Punkte. Dient als Referenzpunkt für Perps-Trading.
Liefert rollierende statistische Kennzahlen wie Renditeverteilung, Z-Score und Perzentil-Rankings. Bildet die statistische Grundlage für Price-Action-Analyse.
Verfolgt das aggressive Kaufvolumen (Taker Buy) auf dem gesamten Perpetual Futures Markt in Echtzeit. Zeigt die Stärke der Kaufüberzeugung.
Verfolgt das aggressive Verkaufsvolumen (Taker Sell) auf dem gesamten Perpetual Futures Markt in Echtzeit. Misst die Stärke des Verkaufsdrucks.
Misst die Nettodifferenz zwischen aggressivem Kauf- und Verkaufsvolumen pro Zeitintervall in Perpetual Futures. Ein zentraler Indikator für Richtungsdruck.
Berechnet das Verhältnis von Kaufvolumen zu Verkaufsvolumen. Identifiziert Kontrollwechsel und Flow-Asymmetrien in Perpetual Futures.
Verfolgt die Geschwindigkeit des Kontrakttransfers zwischen Teilnehmern. Ein Mikrostruktur-Indikator, der Marktaktivitätsintensität und Teilnehmerwechsel misst.
Misst die kumulative Ansammlung von Volume Delta über rollierende Fenster. Erfasst anhaltenden Kauf-/Verkaufsdruck in Perpetual Futures.
Erkennt große versteckte Orders im Orderbuch, die in kleinen Teilen ausgeführt werden, durch Analyse von Fill-Mustern. Verfolgt Smart-Money-Spuren.
Erkennt Cluster großer Trades in Zeit und Preis. Identifiziert Zonen institutioneller Aktivität in Perpetual Futures.
Fängt extreme Volumenspitzen ab, die häufig Umkehrungen oder bedeutenden Trendbewegungen vorausgehen.
Volume-Synchronized Probability of Informed Trading — schätzt in Echtzeit die Toxizität des Order Flow und die Wahrscheinlichkeit informierter Trades.
Misst die Asymmetrie zwischen Market Buy und Sell Orders. Erfasst Richtungsdruck in Perpetual Futures in Echtzeit.
Ein Adverse-Selection-Risikoindikator, der mehrere Markt-Mikrostruktur-Signals zusammenfasst. Quantifiziert den Order Flow von informierten vs. uninformierten Tradern.
Echtzeit-Verhältnis von Taker-Kaufvolumen zu Taker-Verkaufsvolumen in Perpetual Futures. Zeigt die Nettoangriffsrichtung auf einen Blick.
Verfolgt die Anzahl der Market Orders pro Zeitintervall. Misst Handelsurgenz und Aggressionsniveau in Perpetual Futures.
Überwacht die durchschnittliche Größe von Market Orders. Ermöglicht die Unterscheidung zwischen Retail- und institutionellen Ausführungsmustern in Perpetual Futures.
Verfolgt die Häufigkeit von Limit-Order-Platzierungen. Misst den Status der wartenden Liquiditätsversorgung im Orderbuch.
Überwacht die durchschnittliche Größe von Limit Orders. Ermöglicht Einblicke in institutionelle wartende Orders und das Vertrauensniveau bei Support/Resistance.
Erkennt und quantifiziert algorithmische Handelsaktivität durch Order-Timing, Größenmuster und Ausführungskonsistenz.
Misst das Verhältnis einzigartiger Teilnehmer zum Gesamtvolumen. Unterscheidet zwischen breiter Marktbeteiligung und konzentrierter Aktivität.
Quantifiziert, wie aggressiv Taker im Verhältnis zur verfügbaren Liquidität kaufen/verkaufen. Ein Thermometer für Marktdringlichkeit.
Misst die Ausführungsgeschwindigkeit und -dichte pro Zeiteinheit. Erkennt Beschleunigung und Verlangsamung der Marktaktivität in Echtzeit.
Schätzt den Preiseinfluss pro Order-Flow-Einheit. Ein Liquiditätsindikator, der zeigt, wie stark sich der Preis pro Dollar Nettokauf/-verkauf bewegt.
Verfolgt die Ausweitung, Verengung und asymmetrische Veränderung des Bid/Ask Spreads in Perpetual Futures. Ein Thermometer für den Liquiditätszustand.
Verfolgt die Gesamtpositionierung der Top-Trader nach Positionsgröße. Zeigt die Überzeugung und Richtungspräferenz von Smart Money.
Überwacht die Anzahl der Top-Trader-Konten auf jeder Marktseite. Misst die Breite des Smart-Money-Konsenses.
Verfolgt Veränderungen der Top-Trader-Kontopositionierung relativ zu einem Ankerpunkt. Erkennt Positionierungsgeschwindigkeit und Richtungswechsel.
Misst Veränderungen der Positionsgröße von Top-Tradern relativ zu einem Ankerpunkt. Identifiziert Accumulation- und Distribution-Phasen.
Aggregiert Positionierungsdaten aller Börsenteilnehmer nach Konten. Misst die allgemeine Marktstimmung in Perpetual Futures.
Verfolgt Veränderungen der globalen Kontopositionierung relativ zu einem Referenzzeitpunkt. Erfasst Stimmungswechsel im Zeitverlauf.
Misst die Änderungsgeschwindigkeit von Top-Trader-Positionen. Erkennt schnelle Überzeugungswechsel in Perpetual Futures.
Erkennt, wenn Top-Trader sich entgegengesetzt zu Retail-Tradern positionieren. Ein historisch prognostisch starkes Contrarian-Signal.
Long/Short-Verhältnis der Top-Trader nach Positionsgröße. Zeigt die Richtungsneigung von Smart Money an.
Long/Short-Verhältnis der Top-Trader nach Kontoanzahl. Misst die Breite des Smart-Money-Konsenses.
Misst die aggregierte Nettopositionierung aller Marktteilnehmer über proprietäre Datenfeeds. Zeigt die gesamte Richtungsneigung des Marktes auf einen Blick.
Änderungsrate der Net Long/Short Positionierung. Identifiziert Beschleunigung von Positionsänderungen und Stimmungswechselpunkte.
Umfassendes Long/Short-Verhältnis über alle Börsenkonten. Zeigt die globale Marktpositionierung auf einen Blick.
Misst die Positionierungsdiskrepanz zwischen großen Konten (Whales) und kleinen Konten (Retail) in Perpetual Futures. Unterschiedliche Sichtweisen schaffen Chancen.
Verfolgt die Whale-vs.-Retail-Positionierungsdivergenz relativ zu einem Ankerpunkt. Zeigt in Echtzeit, ob die Diskrepanz wächst oder schrumpft.
Filtert institutionelle und algorithmische Konten heraus, um die reine Retail-Trader-Positionierung zu isolieren. Zeigt die echte Retail-Stimmung.
Misst den Anteil des Open Interest, der auf große Konten konzentriert ist. Zeigt, wie stark Whales die Marktrichtung kontrollieren.
Quantifiziert die Lücke zwischen Trader-Positionierung und Preisbewegung. Erfasst Stimmungsextreme und potenzielle Umkehrpunkte.
Identifiziert, ob Whales Positionen aufbauen (Accumulation) oder abbauen (Distribution). Liest die Absichten der Großakteure.
Echtzeit-Bid/Ask-Tiefe an der Spitze des Orderbuchs. Analysiert die unmittelbaren Preisniveaus in Perpetual Futures.
Verhältnis der gesamten Bid-Tiefe zur Ask-Tiefe. Zeigt das Richtungsungleichgewicht im Orderbuch auf einen Blick.
Verfolgt die Nettoveränderung von Bid- vs. Ask-Tiefe über rollierende Intervalle. Erkennt Orderbuch-Momentum und Support/Resistance-Verschiebungen.
Misst die Änderungsrate des Bid/Ask-Verhältnisses. Erkennt die Beschleunigung von Orderbuch-Ungleichgewichtsänderungen in Perpetual Futures.
Gesamte sichtbare Orderbuch-Tiefe auf Bid- und Ask-Seite. Misst die allgemeine Markttiefe und den Liquiditätszustand.
Verfolgt die Zu- und Abnahme der Bid-Tiefe über die Zeit. Zeigt, ob Support aufgebaut wird oder schwindet.
Verfolgt die Zu- und Abnahme der Ask-Tiefe über die Zeit. Zeigt, ob Resistance aufgebaut wird oder verschwindet.
Misst Ungleichgewichte in der Order-Queue-Positionierung. Erfasst Asymmetrien bei der Ausführungspriorität in Perpetual Futures.
Misst, wie schnell sich die Orderbuch-Tiefe nach großen Market Orders erholt. Ein Schlüsselindikator zur Bestimmung, ob Support/Resistance echt ist.
Aggregiert Bid/Ask-Daten mehrerer Börsen und liefert eine börsenübergreifende Gesamtansicht des Orderbuchs für Perpetual Futures.
Börsenübergreifendes Bid/Ask-Verhältnis, das Orderbuch-Tiefendaten mehrerer großer Perpetual Futures Börsen kombiniert.
Gesamte sichtbare Orderbuch-Tiefe über alle überwachten Börsen. Zeigt die systemweite Liquidität auf einen Blick.
Verfolgt die Nettoveränderung der globalen Bid- vs. Ask-Tiefe über alle Börsen in rollierenden Intervallen. Erkennt börsenübergreifende Orderbuch-Verschiebungen.
Änderungsrate des globalen Bid/Ask-Verhältnisses über mehrere Börsen. Erkennt koordinierte Orderbuch-Bewegungen zwischen Börsen.
Verfolgt börsenübergreifende Bid-Tiefenänderungen. Erkennt Muster, bei denen Support an mehreren Börsen gleichzeitig aufgebaut wird oder schwindet.
Verfolgt börsenübergreifende Ask-Tiefenänderungen. Erkennt Muster, bei denen Resistance an mehreren Börsen gleichzeitig aufgebaut wird oder verschwindet.
Ein umfassender Orderbuch-Ungleichgewichtsindikator, der Tiefe, Flow und Resilienz kombiniert. Kernstück der Perpetual Futures Orderbuch-Analyse.
Kartiert die Schlüsselpreisniveaus, an denen Leverage-Positionen liquidiert werden. Identifiziert Magnetziele, zu denen der Preis in Perpetual Futures hingezogen wird.
Verfolgt erzwungene Positionsschließungen an allen überwachten Perpetual Futures Börsen in Echtzeit. Misst den Kaskaden-Liquidation-Druck.
Visualisiert die Dichte geschätzter Liquidation-Levels als Heatmap über Preisbereiche. Zeigt Zonen mit konzentrierten Liquidationen auf einen Blick.
Kumulatives Liquidationsvolumen pro Preisniveau. Identifiziert Zonen mit hoher Auswirkung bei Liquidationen in Perpetual Futures.
Aggregierter Liquidation Flow über alle Börsen und Symbole. Zeigt den systemweiten Zwangsverkaufsdruck auf einen Blick.
Schätzt die Wahrscheinlichkeit und das erwartete Ausmaß von Kaskaden-Liquidationen auf dem aktuellen Preisniveau. Warnt frühzeitig vor Liquidations-Wasserfällen.
Misst die Anziehungskraft großer Liquidation-Cluster auf den Preis. Identifiziert Magnetziele, zu denen der Preis wahrscheinlich hingezogen wird.
Simuliert Kaskaden-Liquidation-Szenarien basierend auf der aktuellen Leverage-Verteilung und Preisbewegungen. Ermöglicht "Was-wäre-wenn"-Analysen.
Echtzeit-Feed von Liquidation-Ereignissen im Moment ihres Auftretens. Verfolgt sofortige erzwungene Positionsschließungen über alle Perpetual Futures.
Aktuelle Funding Rate von Perpetual Futures. Misst die Haltekosten für Long- vs. Short-Positionen und die Leverage-Neigung des gesamten Marktes.
Klassifiziert das aktuelle Funding-Rate-Umfeld in Contango-, Backwardation- oder Neutral-Regime. Zeigt den strukturellen Zustand des Marktes.
Identifiziert Arbitrage-Möglichkeiten zwischen Perpetual Funding Rate und Spot/Futures Basis Spread. Erfasst börsenübergreifende Arbitrage-Chancen.
Prognostiziert Richtung und Umfang der nächsten Funding Rate basierend auf aktueller Marktpositionierung und Order-Flow-Daten.
Verfolgt die Prämie/den Abschlag des Perpetual Futures Preises gegenüber Spot pro Börse. Ein Thermometer für Leverage-Nachfrage.
Gesamtes Open Interest über den kompletten Perpetual Futures Markt pro Symbol. Zeigt das Ausmaß der Marktbeteiligung.
Änderungsrate des Open Interest. Identifiziert Phasen des Positionsaufbaus und -abbaus in Perpetual Futures.
Erkennt Divergenzen zwischen Open-Interest-Richtung und Preisrichtung. Ein historisch verlässliches Umkehrsignal in Perpetual Futures.
CVD gewichtet nach Open Interest. Passt das Volume Delta an das aktuelle Marktbeteiligungsniveau an.
Misst Beschleunigung und Geschwindigkeit der Open-Interest-Veränderung. Zeigt die Intensität von Überzeugungswechseln in Perpetual Futures.
Verfolgt den Prämien/Abschlag-Index über Derivatebörsen hinweg. Misst die Leverage-Neigung und Richtungspositionierung des Gesamtmarktes.
Bitcoin implizierter/realisierter Volatilitätsindex. Misst aktuelle Marktturbulenzen und die erwartete Preisspanne in Perpetual Futures.
Volatilitätsschätzer basierend auf Hoch-Tief-Eröffnung-Schluss. Erfasst die Intraday-Preisspanne effizienter als rein schlussbasierte Ansätze.
Volatilität der Volatilität. Misst, wie schnell sich die Volatilität selbst verändert, um Regime-Wechsel zu erkennen.
Klassifiziert das aktuelle Volatilitätsumfeld als niedrig, normal, hoch oder extrem. Dient als Grundlage für Positionsgrößen in Perpetual Futures.
Prognostiziert die Volatilität der nächsten Periode mit einem GARCH-Modell. Ein zentraler Eingabewert für das Risikomanagement in Perpetual Futures.
Statistische Bänder basierend auf Z-Scores volatilitätsbereinigter Renditen. Identifiziert extreme Abweichungen vom Normalbereich.
Rankt den aktuellen Indikatorwert als Perzentil gegenüber der historischen Verteilung. Liefert Kontext darüber, wie extrem der aktuelle Wert ist.
Misst Asymmetrie und Tail-Dicke der Renditeverteilung. Identifiziert Richtungsneigung und Crash-Risiken in Perpetual Futures.
Schätzt, ob der Preis im Trend (H>0,5), Mean-Reverting (H<0,5) oder Random Walk (H≈0,5) ist. Ein Kompass für die Strategieauswahl.
Misst Stärke und Geschwindigkeit von Mean-Reversion-Verhalten. Identifiziert Gummiband-Snapback-Gelegenheiten in Perpetual Futures.
Quantifiziert die Nachhaltigkeit von Momentum über mehrere Zeithorizonte. Unterscheidet zwischen nachhaltigem Trend und Rauschen.
Der traditionelle Fear/Greed-Index, angepasst auf den Perpetual Futures Kontext. Misst emotionale Extreme.
Ein kryptospezifischer Fear/Greed-Index, der Volatilität, Volumen, Social-Media- und Dominanz-Daten kombiniert.
Misst Angst datenbasiert durch Liquidation-Intensität, extreme Funding Rates und Volatilitätsspitzen. Urteilt nach Zahlen, nicht nach Stimmung.
Ein umfassender Marktüberhitzungsindikator, der extreme Funding Rates, Leverage-Niveaus und Retail-Volumenspitzen kombiniert.
Ein Multi-Source-Stimmungsindikator, der Social-Media-, Funding-Rate-, Positionierungs- und Flow-Daten zusammenführt.
Verfolgt Veränderungen des Stablecoin-Angebots an Börsen. Zeigt potenzielle Kaufkraft und Kapitalzu-/-abflüsse.
Misst das Interesse von Retail-Anlegern durch Suchtrends, Social-Media-Aktivität und Häufigkeit kleiner Orders.
Verfolgt den Netto-Flow von Ein- und Auszahlungen an Börsen. Erfasst Accumulation- vs. Distribution-Verhalten durch On-Chain-Daten.
Überwacht Bitcoin-Mempool-Staus und Gebührendruck. Erkennt Nachfragespitzen und Netzwerkstress on-chain.
Gesamte Krypto-Bestände in Börsen-Wallets. Sinkende Bestände deuten auf Accumulation und nachlassenden Verkaufsdruck hin.
Verfolgt das Verkaufsverhalten und die Bestandsveränderungen von Minern. Identifiziert Miner-Capitulation- und Accumulation-Phasen.
Net Unrealized Profit/Loss Ratio — zeigt, wo sich der Markt aktuell im Bitcoin-Gewinnzyklus befindet.
Market Value to Realized Value Ratio. Misst, ob Kryptowährungen auf Kostenbasis über- oder unterbewertet sind.
Verfolgt Wrapped BTC Minting und Burning auf Ethereum. Zeigt Cross-Chain-Kapitalbewegungen und DeFi-Nachfrage.
Bitcoin-Marktkapitalisierungsdominanz. Ein zentraler Makroindikator, der die Kapitalrotation zwischen BTC und Altcoins zeigt.
Verfolgt die globale M2-Geldmenge. Misst die Makro-Liquiditätsbedingungen, die Risiko-Assets und Kryptopreise bestimmen.
Misst die Stärke des Dollar-Index (DXY). Eine zentrale Makrovariable mit inverser Korrelation zu Krypto- und Risiko-Asset-Preisen.
Misst die Echtzeit-Korrelation zwischen Krypto und traditionellen Makroindikatoren. Identifiziert Kopplungs- und Entkopplungsphasen.
Klassifiziert das aktuelle Makroumfeld als Risk-On, Risk-Off oder Übergangregime. Liefert den makroökonomischen Kontext für den Kryptomarkt.
Ein binärer Risikobereitschaftsindikator, der Aktien-, Anleihen- und Krypto-Signals kombiniert. Zeigt das aktuelle Risikoumfeld auf einen Blick.
Verfolgt den CBOE Volatilitätsindex (VIX). Misst Aktienmarktangst und den Cross-Asset-Einfluss auf Perpetual Futures.
Verfolgt den S&P 500 Momentum und die Lead/Lag-Beziehung zum Perpetual Futures Markt.
NASDAQ Composite Momentum. Besonders hohe Krypto-Korrelation bei technologiegetriebenen Marktbewegungen.
Verfolgt Momentum und Flow kryptonaher Aktien (MSTR, COIN, MARA). Wird als Frühindikator für Kryptopreise verwendet.
Verfolgt Anleiherenditeschwankungen und deren Auswirkungen auf Risiko-Asset-Positionierung und Krypto-Kapitalflüsse.
Verfolgt das Gold-zu-Bitcoin-Preisverhältnis. Zeigt die relative Präferenz zwischen traditionellem sicheren Hafen und digitalem Gold.
Ein kombinierter Risikobereitschafts-Score aus allen TradFi-Signals. Fasst den TradFi-Einfluss im Krypto-Kontext in einer Zahl zusammen.
Implied Volatility Skew von OTM Puts und Calls. Misst die Richtungs-Angstprämie auf Krypto-Optionsmärkten.
Berechnet den Max-Pain-Preis, bei dem die meisten Optionen bei Verfall wertlos verfallen. Wird als Preiskonvergenzziel verwendet.
Implied Volatility Struktur nach Verfallsterminen. Zeigt die erwartete Volatilitäts-Timeline für Krypto-Optionen.
TVL-Flow-Momentum über DeFi-Protokolle hinweg. Misst Kapitalallokationstrends und Protokollpräferenzen.
Änderungsrate der DeFi-Lending- und Staking-Renditen. Zeigt die Richtung der Kapitalbewegung zwischen DeFi und CeFi.
Spread zwischen DeFi- und CEX-Zinssätzen. Identifiziert Arbitrage-Druck und Veränderungen der Kapitalpräferenz.
Order Flow und Positionierungsdaten von DEX-Perpetual-Börsen. Erfasst DeFi-Futures-Aktivität und -Stimmung.
Vergleicht die Liquiditätstiefe zwischen CEX und DEX. Identifiziert Liquiditätsfragmentierung und Börsenpräferenzen.
Erkennt börsenübergreifende Funding-Rate-Divergenzen. Identifiziert extreme Positionierungen pro Börse in Perpetual Futures.
Vergleicht die Open-Interest-Verteilung nach Börsen. Misst Veränderungen der Kapitalkonzentration in Perpetual Futures.
Berechnet den börsenübergreifenden Funding-Rate-Spread. Identifiziert Cross-Exchange-Arbitrage-Möglichkeiten und Positionierungsasymmetrien.
Misst, ob die Positionierung an verschiedenen Börsen übereinstimmt oder divergiert. Zeigt den Grad der Einigkeit über die Marktrichtung.
Verfolgt börsenübergreifende Kapitalbewegungen basierend auf Open-Interest- und Volumenänderungen. Zeigt Flow-Richtung und Börsenpräferenzen.
Volumengewichtete durchschnittliche Funding Rate über alle überwachten Börsen. Zeigt die tatsächlichen Gesamtmarktkosten.
Vergleicht die Volumenverteilung nach Börsen. Identifiziert Börsendominanz und Aktivitätsverlagerungen in Perpetual Futures.
Verfolgt das Zufluss-/Abfluss-Momentum von Bitcoin- und Ethereum-ETFs. Misst die institutionelle Nachfrage und Kapitalallokation.
Überwacht Änderungen in Bitcoin-Unternehmensbilanzen und institutionelle Accumulation-Muster. Verfolgt die Bewegungen von großem Smart Money.
Echtzeit-Korrelationsmatrix aller überwachten Symbole. Identifiziert Ansteckungsrisiken und Divergenz-Chancen.
Misst die relative Performance zwischen Symbolen. Identifiziert Marktführer und Nachzügler innerhalb der Perpetual Futures.
Erkennt, wann historische Korrelationen zwischen Symbolen zusammenbrechen. Tritt häufig vor großen Bewegungen oder Regime-Wechseln auf.
Klassifiziert den aktuellen Marktzustand in Trend-, Seitwärts-, Hochvolatilitäts- oder Niedrigvolatilitäts-Regime. Kombiniert mehrere Indikatoren zur Beurteilung.
Identifiziert das aktuelle Korrelationsregime zwischen Krypto und traditionellen Märkten. Erkennt Kopplungs- und Entkopplungsübergänge.
Erkennt Regime-Wechsel in der Volatilitätsstruktur. Erfasst den Übergangspunkt zwischen ruhigen und turbulenten Marktphasen.
VaR-Perzentil-Indikator, der den maximal erwarteten Verlust bei einem gegebenen Konfidenzniveau in Perpetual Futures berechnet.
Schätzt die Wahrscheinlichkeit eines maximalen Drawdown-Ausmaßes basierend auf dem aktuellen Volatilitäts- und Leverage-Zustand.
Misst die Wahrscheinlichkeit und das erwartete Ausmaß extremer Preisbewegungen jenseits der Normalverteilung in Perpetual Futures.
Berechnet die optimale Positionsgröße nach dem Kelly-Kriterium basierend auf historischer Gewinnrate und Risiko/Rendite-Verhältnis.
Misst das aggregierte Leverage-Niveau des Gesamtmarktes. Identifiziert übermäßige Leverage-Zustände und Anfälligkeit für Kaskaden-Liquidationen.
Schätzt die erwartete Ausführungs-Slippage basierend auf aktueller Orderbuch-Tiefe und Handelsgröße. Du kennst die realen Ausführungskosten im Voraus.
Historische Performance-Muster nach Tageszeit. Identifiziert statistisch signifikante Stundenbias-Effekte in Perpetual Futures.
Verfolgt den 8-Stunden-Funding-Zahlungszyklus und seine vorhersagbaren Auswirkungen auf Preisentwicklung und Positionierung.
Analyse der historischen Performance nach Wochentagen. Identifiziert wiederkehrende Wochenmuster in Perpetual Futures.
Identifiziert Breakout-Entry-Bedingungen mit hoher Wahrscheinlichkeit durch Volumen-, Momentum- und Orderbuch-Bestätigungssignals.
Identifiziert optimale Mean-Reversion-Entry-Timings durch statistische Bänder und Order-Flow-Erschöpfung in Perpetual Futures.
Misst, wie viele der 173 Signals in dieselbe Richtung übereinstimmen. Ein Meta-Vertrauensindikator der Decision Engine.
Verfolgt die Änderungsrate der Gesamt-Signal-Übereinstimmung. Erkennt Überzeugungsaufbau und -zerfall über die gesamte Engine.
Erkennt Richtungskonflikte zwischen Signal-Kategorien. Warnt zum Beispiel, wenn Flow bullish ist, aber Sentiment bearish.
Ein gewichtetes Ensemble aller Signal-Konfidenzen. Berechnet den Gesamt-Systemvertrauens-Score der Decision Engine.