Ethereum 변동성 & 레짐 ETH/USDT
Ethereum (ETH) 변동성 레짐 분석은 ETH/USDT perpetual futures의 현재 시장 상황을 압축, 확장, 또는 보통으로 분류해요. 레짐 전환 — 특히 압축에서 확장으로의 전환 — 이 가장 트레이딩하기 좋은 기회를 만들어요.
실시간 Signal 현황
실시간 ETH/USDT perpetual futures 데이터. Day trading 모드. 5초마다 갱신돼요.
Ethereum 변동성 레짐
Ethereum는 현재 normal 변동성 레짐에 있으며 실현 변동성은 6.1% (백분위: 31)이에요. 보통 변동성 상태로 극단적인 압축이나 확장 signal 없이 표준적인 시장 행동을 시사해요.
변동성 지표
| 지표 | 값 | 맥락 |
|---|---|---|
| 실현 변동성 | 6.1% | 평균 이하 |
| 변동성 백분위 | 31th | 현재 변동성이 과거 수치의 31%보다 높아요 |
| 레짐 | NORMAL | 표준 상태 |
| Vol-of-Vol | 3.1% | 안정적인 레짐 |
| Z-Score | +1.08 | 정상 범위 |
| ATR(14) | $7.85 | 평균 실제 범위 — 캔들당 예상 움직임 |
| 변동성 추세 | STABLE | 안정적인 변동성 |
| 내재 변동성 | 102.9% | 옵션 기반 — 시장이 더 높은 변동성을 예상 (IV 프리미엄) |
레짐 전환 확률
Ethereum의 변동성 카테고리는 neutral (0)로 읽혀요. 현재 레짐은 즉각적인 전환 signal 없이 안정적.
Signal 카테고리 정렬
| 카테고리 | 상태 | 점수 | 라벨 |
|---|---|---|---|
| momentum | bullish | +41 | Strong Bullish |
| liquidity | neutral | +5 | Neutral |
| positioning | mixed | -7 | Neutral |
| smartMoney | bearish | -22 | Bearish |
| volatility | neutral | 0 | Neutral |
면책 조항: 이 분석은 실시간 시장 데이터를 처리하는 정량 시스템에 의해 생성돼요. 투자 조언이 아니에요. Ethereum perpetual futures 거래에는 상당한 손실 위험이 있어요. 과거 signal 성과가 미래 결과를 보장하지 않아요.
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자주 묻는 질문
ETH 변동성 레짐이란 무엇인가요?
Blackperp는 Ethereum 변동성을 세 가지 레짐으로 분류해요: 압축 (평균 이하 변동성, 박스권 가격), 보통 (평균 변동성), 확장 (평균 이상 변동성, trending 가격). 레짐 전환 — 특히 압축에서 확장으로의 전환 — 이 가장 트레이딩하기 좋은 움직임을 자주 만들어요.
ETH의 vol-of-vol이란 무엇인가요?
Vol-of-vol은 Ethereum 변동성 자체의 변동성 — 변동성 수치가 얼마나 변하고 있는지를 측정해요. 높은 vol-of-vol은 레짐 변화가 일어날 가능성이 있는 불안정한 시장 상태를 나타내요. 낮은 vol-of-vol은 지속될 수 있는 안정적인 레짐을 시사해요.
Blackperp의 변동성 백분위는 ETH에서 어떻게 작동하나요?
변동성 백분위는 현재 Ethereum 실현 변동성을 과거 분포 대비 순위로 매겨요. 90 백분위는 현재 변동성이 과거 수치의 90%보다 높다는 의미예요. 극도로 낮은 백분위 (10 미만)는 종종 대규모 확장 움직임에 선행해요.
ETH 변동성의 z-score란 무엇인가요?
Z-score는 Ethereum의 현재 변동성이 평균에서 몇 표준편차 떨어져 있는지를 측정해요. +2 이상은 극도로 높은 변동성 (소진 가능성), -2 이하는 극도로 낮은 변동성 (breakout 임박)을 나타내요. Blackperp는 이를 레짐 전환 감지에 사용해요.
ETH에 내재 변동성 데이터가 있나요?
네. Ethereum은 내재 변동성 데이터를 제공하는 활발한 옵션 시장이 있어요. Blackperp는 내재 변동성을 실현 변동성과 비교해요 — 내재가 실현을 크게 초과하면, 시장이 아직 실현되지 않은 예상 움직임을 가격에 반영하고 있는 거예요.