3 Signals in Seasonality.
Historische Performance-Muster nach Tageszeit. Identifiziert statistisch signifikante Stundenbias-Effekte in Perpetual Futures.
Verfolgt den 8-Stunden-Funding-Zahlungszyklus und seine vorhersagbaren Auswirkungen auf Preisentwicklung und Positionierung.
Analyse der historischen Performance nach Wochentagen. Identifiziert wiederkehrende Wochenmuster in Perpetual Futures.