6 Signals in Risk Management.
VaR-Perzentil-Indikator, der den maximal erwarteten Verlust bei einem gegebenen Konfidenzniveau in Perpetual Futures berechnet.
Schätzt die Wahrscheinlichkeit eines maximalen Drawdown-Ausmaßes basierend auf dem aktuellen Volatilitäts- und Leverage-Zustand.
Misst die Wahrscheinlichkeit und das erwartete Ausmaß extremer Preisbewegungen jenseits der Normalverteilung in Perpetual Futures.
Berechnet die optimale Positionsgröße nach dem Kelly-Kriterium basierend auf historischer Gewinnrate und Risiko/Rendite-Verhältnis.
Misst das aggregierte Leverage-Niveau des Gesamtmarktes. Identifiziert übermäßige Leverage-Zustände und Anfälligkeit für Kaskaden-Liquidationen.
Schätzt die erwartete Ausführungs-Slippage basierend auf aktueller Orderbuch-Tiefe und Handelsgröße. Du kennst die realen Ausführungskosten im Voraus.