8 Signals in Composite Alpha.
Erkennt echte vs. gespoofte Liquidität in Krypto-Orderbüchern durch Analyse von Bid/Ask-Platzierungsmustern, Stornierungsraten und Fill Ratios über mehrere Börsen hinweg.
Identifiziert institutionellen Order Flow durch Size Clustering, Timing-Muster und Erkennung von Ausführungsalgorithmen auf Perpetual Futures Märkten.
Misst, wann Trendbewegungen intern an Unterstützung durch Volumen, Momentum und Order Flow Konvergenz in Krypto-Perpetual Futures verlieren.
Berechnet die Wahrscheinlichkeit, dass aktuelle Market Orders von informierten Tradern (Toxic Flow) oder uninformierten Tradern stammen, mittels Mikrostrukturanalyse von Perpetual Futures.
Erkennt, wann überfüllte Leverage-Positionen sich aufzulösen beginnen. Misst Liquidation-Druck und Kaskaden-Wahrscheinlichkeit in Perpetual Futures.
Kombiniert Preismomentum mit Order Flow und Open Interest Daten, um festzustellen, ob das aktuelle Momentum auf echter Überzeugung basiert oder nachlässt.
Erkennt, wenn Zwangsverkäufe (Capitulation) von Limit-Kaufwänden absorbiert werden. Zeigt potenzielle Umkehrpunkte in Perpetual Futures an.
Erkennt Diskrepanzen zwischen Marktnarrativen (Sentiment, soziale Daten) und tatsächlichen On-Chain- und Order Flow Daten. Wenn Worte und Handlungen auseinandergehen, entstehen Chancen.