리스크 관리에 6개 시그널.
perpetual futures에서 주어진 신뢰 수준에서의 최대 예상 손실을 계산하는 VaR 백분위 지표예요.
현재 변동성과 leverage 상태를 기반으로 최대 drawdown 규모의 확률을 추정해요.
perpetual futures에서 정규분포를 벗어나는 극단적 가격 변동의 확률과 예상 규모를 측정해요.
과거 승률과 보상/위험 비율을 기반으로 Kelly 기준에 따른 최적 포지션 크기를 계산해요.
시장 전체의 aggregate leverage 수준을 측정해요. 과도한 leverage 상태와 연쇄 청산 취약성을 식별해요.
현재 호가 깊이와 거래 규모를 기반으로 예상 실행 slippage를 추정해요. 실제 체결 비용을 미리 알 수 있어요.