미세구조에 10개 시그널.
구간별 시장가 주문 건수를 추적해요. perpetual futures에서 거래 긴급도와 공격성 수준을 측정해요.
시장가 주문의 평균 크기를 모니터링해요. perpetual futures에서 개인 vs 기관의 실행 패턴을 구별할 수 있어요.
지정가 주문 배치 빈도를 추적해요. 호가창에서 대기 유동성 공급 상태를 측정해요.
지정가 주문의 평균 크기를 모니터링해요. 기관의 대기 주문과 지지/저항 확신 수준을 파악할 수 있어요.
주문 타이밍, 크기 패턴, 실행 일관성을 통해 알고리즘 트레이딩 활동을 감지하고 정량화해요.
총 거래량 대비 고유 참여자 비율을 측정해요. 넓은 시장 참여와 집중된 활동을 구별할 수 있어요.
taker가 가용 유동성 대비 얼마나 공격적으로 매수/매도하는지 정량화해요. 시장 급박함의 온도계예요.
단위 시간당 체결 속도와 밀도를 측정해요. 시장 활동의 가속과 감속을 실시간으로 감지해요.
order flow 단위당 가격 영향도를 추정해요. 순 매수/매도 1달러당 가격이 얼마나 움직이는지 보여주는 유동성 지표예요.
perpetual futures에서 매수/매도 스프레드의 확대, 축소, 비대칭 변동을 추적해요. 유동성 상태의 체온계예요.